PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTO и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RTO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.01%
265.28%
RTO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTO:

-0.52

^GSPC:

0.58

Коэф-т Сортино

RTO:

-0.47

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

RTO:

0.93

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

RTO:

-0.42

^GSPC:

0.80

Коэф-т Мартина

RTO:

-1.06

^GSPC:

2.64

Индекс Язвы

RTO:

19.47%

^GSPC:

3.08%

Дневная вол-ть

RTO:

39.94%

^GSPC:

13.97%

Макс. просадка

RTO:

-86.49%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RTO:

-43.82%

^GSPC:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTO имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.64%.


RTO

С начала года

-8.53%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-5.47%

1 год

-21.81%

5 лет

0.81%

10 лет

10.30%

^GSPC

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTO
Ранг риск-скорректированной доходности RTO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTO: -0.52
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино RTO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTO: -0.47
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега RTO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTO: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RTO, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTO: -0.42
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина RTO, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTO: -1.06
^GSPC: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.58
RTO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RTO и ^GSPC

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.82%
-7.70%
RTO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и ^GSPC

Rentokil Initial PLC (RTO) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что RTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.63%
5.74%
RTO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab