Сравнение RTO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между RTO и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RTO и ^GSPC
Основные характеристики
RTO:
-0.29
^GSPC:
0.46
RTO:
-0.13
^GSPC:
0.77
RTO:
0.98
^GSPC:
1.11
RTO:
-0.23
^GSPC:
0.47
RTO:
-0.57
^GSPC:
1.94
RTO:
20.58%
^GSPC:
4.61%
RTO:
40.96%
^GSPC:
19.44%
RTO:
-86.48%
^GSPC:
-56.78%
RTO:
-43.17%
^GSPC:
-10.07%
Доходность по периодам
С начала года, RTO показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTO имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.11%.
RTO
-7.49%
2.28%
-5.21%
-9.54%
-2.31%
10.00%
^GSPC
-6.06%
-3.27%
-4.87%
9.44%
14.30%
10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RTO и ^GSPC
RTO
^GSPC
Сравнение RTO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RTO и ^GSPC
Максимальная просадка RTO за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTO и ^GSPC
Rentokil Initial PLC (RTO) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.77% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.